Η μαθηματικοποίηση της οικονομικής θεωρίας
Ο Γαλιλαίος είχε γράψει ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικούς χαρακτήρες. Ενα από τα πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν την ισχύ αυτής της πρότασης είναι η περίπτωση του ηλεκτρισμού: με το φαινόμενο της ηλεκτρικής δύναμης από απόσταση να περιγράφεται ήδη από τον Θαλή τον Μιλήσιο (600 π.Χ.) δεν σημειώθηκε καμία σημαντική πρόοδος μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, όταν ο Βενιαμίν Φράνκλιν εντόπισε την ύπαρξη αρνητικού και θετικού φορτίου. Όταν όμως άρχισε η μαθηματική περιγραφή των ηλεκτρικών φαινομένων (νόμος Κουλόμπ, νόμος Ωμ, νόμος Αμπέρ κλπ, μαζί με την ανάπτυξη πειραματικών μεθόδων που βοήθησε ιδιαίτερα η ανακάλυψη της μπαταρίας από τον Αλεσσάντρο Βόλτα το 1800) η εξέλιξη ήταν ραγδαία: το 1850 ηλεκτροφωτίσθηκε η πρώτη πλατεία στο Παρίσι.
Μάλιστα έχει σημασία ότι η τεράστια τεχνολογική πρόοδος στον τομέα του ηλεκτρισμού πραγματοποιήθηκε χωρίς να γνωρίζουν οι επιστήμονες την ύπαρξη των ηλεκτρονίων (που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1900). Όμως, ακόμα και με λανθασμένες υποθέσεις για τα ηλεκτρικά φορτία, οι νόμοι που βασίζονταν στα πειράματα σε συνδυασμό με την μαθηματική ανάλυση οδήγησαν σε τόσο εντυπωσιακές εφαρμογές.
Αυτή η μαθηματικοποίηση των φυσικών φαινομένων έχει επεκταθεί όμως και στη μελέτη οικονομικών, όσο και κοινωνικών φαινομένων. Ετσι, για μεγάλο μέρος όσων σπουδάζουν «οικονομικά», καθώς πλέον διαβάζουν στην καλύτερη περίπτωση από διαφάνειες που περιέχουν μόνο ορισμούς και βασικούς τύπους, τα «οικονομικά» είναι ένα σύνολο μαθηματικών μορφών με συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης, καμπύλες αδιαφορίας, ελαστικότητες και κάποια μαθηματικά μοντέλα. Και οι φοιτητές τα μαθαίνουν, ως κάτι αυτονόητο, αγνοώντας ποιες υποθέσεις συμπεριφοράς και ποιες παραδοχές επιτρέπουν την εφαρμογή των μαθηματικών στα οικονομικά.
Αυτή η γενικευμένη διεθνώς μαθηματική προσέγγιση, που τυποποιήθηκε με το έργο του Πολ Σάμουελσον από τη δεκαετία του 1950, και για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ το 1970, έχει τις ρίζες της από τα τέλη του 18ου αιώνα και ισχυροποιήθηκε στα μέσα του 19ου. Και η βασική ιδέα είναι αυτή του «ορθολογικού οικονομούντος ατόμου», καθώς μία ουσιώδης διάσταση της οικονομικής σκέψης, είναι η ανάλυση των επιλογών (choices) και της λήψης αποφάσεων (decision making).
Ηδη ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε αναφέρει κατά τη δεκαετία του 1770 την ιδέα της χρήσης μιας «Ηθικής ή Προληπτικής Αλγεβρας» για να μπορεί κάποιος μέσω αυτής να συγκρίνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις. Όμως, το βιβλίο σταθμός για την εφαρμογή μαθηματικής ανάλυσης στα οικονομικά ήταν ένας μικρός τόμος που εκδόθηκε το 1881 από τον Φράνσις Ισίντρο Έτζγουορθ, με τίτλο Μαθηματική Ψυχολογία (Mathematical Psychics). Η προσέγγιση του συγγραφέα ήταν σε συμφωνία με τους νέους δρόμους της οικονομικής σκέψης, που είχε απομακρυνθεί από τις αξιώσεις ανάλυσης της πορείας της κοινωνίας, η οποία αντίθετα χαρακτήριζε το έργο των πρώτων οικονομολόγων. Έτσι ο Έτζγουορθ όπως γράφει ο Ρόμπερτ Χαϊλμπρόνερ στο βιβλίο του για τους Φιλόσοφους του Οικονομικού Κόσμου, γοητεύθηκε από το ότι τα οικονομικά ασχολούνταν με ποσότητες, και ό,τι ασχολούνταν με ποσότητες μπορούσε να μεταφραστεί σε μαθηματικά. Αυτή η διαδικασία της μετάφρασης άφηνε πίσω της τον γεμάτο ένταση κόσμο των προγενέστερων οικονομολόγων αλλά, σε αντάλλαγμα, έδινε έναν κόσμο απόλυτης ακρίβειας που μπορούσε να προσεγγιστεί με εξαίσια μεθοδικότητα.
Ομως, συνεχίζει ο Χαϊλμπρόνερ, για να φτιαχτεί ένας τέτοιος μαθηματικός καθρέφτης της πραγματικότητας ο κόσμος έπρεπε να απλοποιηθεί. Και η απλοποίηση του Ετζγουορθ στηριζόταν στην υπόθεση ότι κάθε άνθρωπος είναι μία μηχανή απόλαυσης. Η ιδέα είχε αναπτυχθεί ήδη από τον ωφελιμιστή φιλόσοφο Τζέρεμι Μπένθαμ (αρχές 19ου αιώνα) με τον «Λογισμό της ευτυχίας». Με αυτήν τη θεώρηση = η ανθρωπότητα αποτελούνταν από ένα σύνολο ζωντανών αριθμομηχανών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόλαυσης. Μια τέτοια υπόθεση συμπεριφοράς μπορούσε να οδηγήσει σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού στη μεγιστοποίηση της απόλαυσης για κάθε άτομο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας, με τη χρήση του διαφορικού λογισμού. Και αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην κυριαρχία της έννοιας της ισορροπίας στην οποία μπορεί να φτάσει το οικονομικό σύστημα – και να παραμείνει εκεί, περνώντας από την δυναμική θεώρηση της οικονομίας των κλασικών της οικονομικής σκέψης στη στατική θεώρηση που ήρθε μαζί με τη μαθηματικοποίηση.
Ομως, σταδιακά σημειώθηκε ένα πέρασμα από τις υποθέσεις ορθολογικής οικονομικής συμπεριφοράς (που ενισχύθηκαν με τον λογισμό των πιθανοτήτων και την εισαγωγή της αναμενόμενης ωφέλειας (expected utility) στην αποδοχή ότι τα παραπάνω μοντέλα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι όντως κάνουν επιλογές και παίρνουν αποφάσεις. Για τους οικονομολόγους των τυπικών οικονομικών (των standard economics όπως χαρακτήριζε την πανεπιστημιακή οικονομική ανάλυση ο Γκεοργκέσκου), ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας ήταν ένα πλήρως ορθολογικό άτομο, με συμπεριφορά παρόμοια με αυτήν που καθόριζαν τα χρησιμοποιούμενα μαθηματικά μοντέλα. Και για όσους εύρισκαν μια τέτοια υπόθεση ως υπερβολική, ο Μίλτον Φρίντμαν χρησιμοποίησε το 1948 ως απάντηση την αναλογία με έναν πολύ καλό παίκτη μπιλιάρδου, που μπορεί να μην γνωρίζει τους μαθηματικούς νόμους που διέπουν την κίνηση που κάνουν οι μπάλες, αλλά τις χτυπάει με τη στέκα ως εάν ήξερε αυτούς τους νόμους.
Ο Ντάνιελ Κάνεμαν και η ανάπτυξη της Συμπεριφορικής Οικονομικής
Σε αυτό το θεωρητικό σημείο εμφανίζεται στο προσκήνιο, κάπου 20 χρόνια πιο μετά, ο Ντάνιελ Κάνεμαν, που μάλιστα δεν ήταν οικονομολόγος, αμφισβητώντας την υπόθεση περί ορθολογικότητας των οικονομούντων (και όχι μόνο) ανθρώπων.
Ο Κάνεμαν γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1934. Μετά από τις σπουδές του στο Εβραϊκό πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, δίδαξε στο Ισραήλ, στον Καναδά και στις ΗΠΑ όπου έγινε καθηγητής στο Πρίνστον. Μαζί με τον συνεργάτη του, Αμος Τβέρσκι, ασχολήθηκε επισταμένως με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν κρίσεις και παίρνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας για το μέλλον. Βασικό, λοιπόν, αποτέλεσμα των ερευνών τους ήταν πως οι άνθρωποι, κάνοντας προβλέψεις και κρίσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας δεν φαίνεται να ακολουθούν διαδικασίες ανάλογες με τον λογισμό των πιθανοτήτων ή με τη στατιστική θεωρία των προβλέψεων. Οπως έγραψαν σε ένα βασικό άρθρο τους για την «ψυχολογία της πρόβλεψης» στην Psychological Review (Ψυχολογική Επιθεώρηση) το 1973, φαίνεται ότι οι διαισθητικές προβλέψεις δεν είναι ευαίσθητες στην αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων ή στην εκ των προτέρων υπολογισμένη πιθανότητα του αποτελέσματος, παραβιάζοντας τη (μαθηματική) λογική της στατιστικής πρόβλεψης. Οι άνθρωποι βασίζονται σε περιορισμένο αριθμό δεδομένων οπότε κάποιες φορές κάνουν λογικές κρίσεις και κάποιες άλλες διαπράττουν συστηματικά σφάλματα.
Ετσι, ο νηφάλιος υπολογισμός κόστους – οφέλους δεν συναντάται συχνά στον τρόπο λήψης αποφάσεων: είναι πολύ πιο πιθανό να κάνει κανείς ένα ταξίδι για να αγοράσει μια αριθμομηχανή αντί 10 δολαρίων αντί για 15, κερδίζοντας 5 δολάρια, παρά να κάνει το ίδιο ταξίδι για να πάρει ένα σακάκι πληρώνοντας 120 αντί για 125 δολάρια. Αν και στις δύο περιπτώσεις η εξοικονόμηση είναι 5 δολάρια σημασία έχουν και άλλοι παράγοντες όπως η μάρκα κλπ.
Η «θεωρία προοπτικής» που έγραψε ο Κάνεμαν, όπου αναλύει τρόπους λήψης αποφάσεων με ρίσκο, έτυχε μεγάλης αποδοχής και επηρέασε σημαντικό αριθμό επιστημόνων. Έτσι, έγινε ο πρώτος μη οικονομολόγος που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά (το 2002). Ο Τβέρσκι είχε πεθάνει νωρίτερα (1996), ενώ ο οικονομολόγος που μοιράστηκε το βραβείο Νομπέλ με τον Κάνεμαν είχε κατά ειρωνεία της τύχης προσπαθήσει, επίσης με πειραματικό τρόπο, να αποδείξει ότι η παραδοσιακή οικονομική θεωρία της αγοράς λειτουργεί καλά.
Δύο πολύ σημαντικά βιβλία του Κάνεμαν ήταν το «Thinking Fast, Thinking Slow – σκεπτόμενοι γρήγορα – σκεπτόμενοι αργά» που δημοσιεύθηκε το 2011 και το «Noise – θόρυβος» που δημοσιεύθηκε το 2021.
Στο πρώτο από αυτά αναφέρεται σε δύο συστήματα σκέψης που λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο: Το Σύστημα 1 λειτουργεί γρήγορα, αυτόματα και αβίαστα, ενώ το Σύστημα 2 είναι αργό, υπολογίζει, συγκρίνει και απαιτεί προσπάθεια. Καθώς οι άνθρωποι αποφεύγουν την προσπάθεια, προτιμώντας τον εύκολο τρόπο υπερισχύει το Σύστημα 1 σε σχέση με την πλήρη ανάλυση ενός προβλήματος που θα πραγματοποιούσε το Σύστημα 2. Έτσι, π.χ. οι άγνωστες πτυχές ενός προβλήματος προσεγγίζονται μέσω άλλων γνωστών.
Στο δεύτερο βιβλίο το βασικό θέμα είναι ο «θόρυβος» που είναι πανταχού παρών (με την έννοια παρμένη από τις θεωρίες επικοινωνίας αλλά και από το πεδίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ο Κάνεμαν μαζί με τους άλλους δύο συγγραφείς του βιβλίου δίνει μεγάλη σημασία στην πανταχού παρουσία του θορύβου, που συσκοτίζει την ορθή κρίση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι συγγραφείς, με τον θόρυβο τα όποια σφάλματα δεν αλληλοεξουδετερώνονται αλλά αθροίζονται.
Από την άλλη πλευρά, ο θόρυβος δεν είναι πάντα ανεπιθύμητος. Π.χ., η ποικιλία των απόψεων οδηγεί και στην εμφάνιση νέων ιδεών. Ομως σε κάθε περίπτωση είναι αναπόφευκτος, λόγω της μεγάλης ποικιλίας υποβάθρου, προσωπικότητας, και εμπειριών καθενός από εμάς. Και για την αντιμετώπισή του ο Κάνεμαν προτείνει ένα είδος «υγιεινής στη λήψη αποφάσεων», με στήριξη σε ανεξάρτητες κρίσεις και φθάνοντας στη κατασκευή ειδικών αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων.
Τέλος, βασικό στοιχείο συνεισφοράς του Κάνεμαν στην ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης υπήρξε σίγουρα η ανάπτυξη της Συμπεριφορικής Οικονομικής (Behavioral Economics) κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στον συγκεκριμένο αυτόν επιστημονικό χώρο επιχειρείται η κατανόηση των γνωστικών πλαισίων που ελέγχουν τις ανθρώπινες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα ακυρώνονται κάποιες σημαντικές υποθέσεις της μικρο-οικονομικής με κυριότερη αυτήν του ορθολογικού ατόμου. Και εδώ εμφανίζεται ένας πολύ ενδιαφέρων κύκλος, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι τελευταίες εξελίξεις της οικονομικής θεωρίας επιστρέφουν σε αναλύσεις των κλασικών, όπως αυτή του Ανταμ Σμιθ, που αναγνώριζε πως η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν ακολουθούσε πάντα τους λογικούς δρόμους, τους οποίους θα περίμενε η σύγχρονη οικονομική επιστήμη.
Ο Ντάνιελ Κάνεμαν απεβίωσε στις 27 Μαρτίου, σε ηλικία 90 ετών.